Вопрос. В каких случаях лучше всего использовать расчет CVA для оценки кредитного контрагентского риска?

1.Значительный объем выданных кредитов и привлеченных депозитов

2.Значительный объем заключенных внебиржевых деривативов

3.Низкий уровень развития IT-инфраструктуры

4.Высокий уровень экспертизы риск-менеджеров Выбрать правильные ответы

Лучше всего использовать расчет CVA для оценки кредитного контрагентского риска в случаях 1 и 2, то есть при значительном объеме выданных кредитов и привлеченных депозитов, а также при значительном объеме заключенных внебиржевых деривативов. Оценка CVA позволяет оценить потенциальные потери, связанные с дефолтом контрагента, и определить необходимый капитал для покрытия этих потерь. Низкий уровень развития IT-инфраструктуры и высокий уровень экспертизы риск-менеджеров не связаны напрямую с выбором использования расчета CVA. Ответы: 1, 2.