Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

775

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

В каких точках небесный меридиан пересекается с плоскостью горизонта?... №1. Приведи примеры праздников: государственных- народных- школьных- семейных- профессиональных-... Уроженка г. Ташкента Узбекской ССР Н. в 2001 г. вместе с отцом переехала из Узбекистана для постоянного проживания в Россию. В 2002, 2009, 2013 гг. ей... 1. Определите какие космические объекты изображены на снимках (укажите тип объекта) 2. Систематизируйте объекты в порядке увеличения их размеров от ме... Тезисно выпишите рекомендации В.А. Сухомлинского по использованию воспитательного потенциала природы. Актуальны ли взгляды В. А. Сухомлинского в воспи...