Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

775

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

Чему равна стоимость остатка при методе списания AVCO ? Варианты ответов : 1. 275000 2. 330714 3. 240000 4. 154333... По комплектации степ-платформы бывают: Выберите один или несколько ответов: 1)атлетические 2)нерегулируемые 3)балансировочные 4)гимнастичес... Вычисли и запиши .сколько воды в теле человека,если его масса составляет 60 кг и 90 кг?... К началу 1991 года площадь краснодарского края составляла 83.3тыс., а в настоящее время 75.5 тыс. кв. км. Чем это объясняется?... Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях?...