Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
6 апреля 2023 13:38
516
Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
- длина временного ряда цен - 250 точек
- горизонт оценки - 10 дней
- доверительный интервал - 99%
- валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции
*Оценка VaR параметрическим методом, %
*Оценка VaR методом исторического моделирования, %
*Оценка VaR методом Монте-Карло, %
*Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется
1
ответ
К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.
0
·
Хороший ответ
6 апреля 2023 13:39
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Где проходили зимнии олимпийские игры 2006 году...
1. В чем измеряется мощность электрического прибора? В киловатт-часах В ваттах или киловаттах В амперах или миллиамперах В вольтах 2....
Новый Замок в Неаполе - описание+даты+кол-во посетителе-туристов...
Что значит крипово кто знает...
Создайте средствами любого вида искусства композицию отражающую ваше представление о будущем России...