Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

775

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

12. Старший преподаватель кафедры микроэлектроники университета Елкин был уволен по инициативе администрации в связи с несоответствием занимаемой... 1. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? а) высокий, б) средний, в) низкий, г) любой. 2. Бег на длинные дистанции развивает:... Скласти рекламу з одним фразеологізмом... 10. Бег по пересеченной местности называется: а) стипль-чез; б) кросс; в) марш-бросок; г) конкур помогите ПЖ... Мама и папа прислали вечерю как дальше будет?...