Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

665

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

Что такое теска подскажите... Что такое терминатор в астрономии? 1.полуденная линия; 2.граница дня и ночи на планете или другом небесном тебе; 3.отвесная линия; 4.ось видимого вращ... Подскажите 10 рубрик для школьной газеты... Трёхлетний Миша катал по полу машину, а Таня играла с куклой. Ей захотелось покатать её, и, подойдя к мальчику, она отняла машину. Миша заплакал, а Та... Вашингтон описание города подробно...