Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

750

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

1.Какие примеры стихийных бедствий геологического, метеорологического и гидрологического характера вы можете назвать? 2.Были ли в вашей жизни ситуации... окружаюший мир.Его готовили из клюквы-4 буквы,Вместо него грязь с рук стирали щавелем-4 буквы,Этим приспособлением очищают воду-6 букв,Этот человек ле... В чем значение древнерусских городов для развития общей древнерусской культуры... Установите соответствие цели физического воспитания в зависимости от эпохи развития человека 1)Оптимизация физического развития человека, всесторонне... Рабочий лист 18. Примеры симбиоза Какие могут быть типы взаимоотношений? Как ты думаешь, какой тип взаимоотношений может быть между организмами, пре...