Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

770

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

Нужен рисунок схема "Что дают растения животным и человеку?" 3 класс.МНЕ РИСУНОК!... Как люди влияют на реку... Определите объекты, субъекты и юридическое содержание правоотношений и определить юридические факты, которые стали основанием возникновения правоотнош... 20. Система образования – это открытая система, поэтому все, что происходит в политике, экономике, науке, культуре откладывает отпечаток на нее. В... Организация принадлежит на праве собственности офисное здание, кадастровая стоимость здания на 1 января составила 10 000 000 руб. Рассчитать сумму...