Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

775

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

Рассмотрите ситуацию: Вы собираетесь баллотироваться в президенты Российской Федерации. Составьте перечень документов, которые Вам необходимо пред... Приведите примеры исторических источников (Напишите не менее трёх примеров)... СРОЧНО ПЖЖ ДАЮ 50 БАЛЛОВ 1.Что такое социологический исследование? 2.Какие основные позиции включает в себя программа социологического исследования?... 1.Дайте определение: репликация, репликон, реплисома, полимераза, фрагмент Оказаки, репарация, метилирование.... Что такое "Культурная альтернатива"?...