Рассчитайте величину VaR для акции любой публичной компании 3 методами:
(1) параметрический,
(2) историческое моделирование,
(3) Монте-Карло,
и объясните разницу в оценках.
Параметры расчета:
длина временного ряда цен - 250 точек
горизонт оценки - 10 дней
доверительный интервал - 99%
валюта - любая
Занесите результаты расчета и выводы в форму: Название эмитента акции

Оценка VaR параметрическим методом, %

Оценка VaR методом исторического моделирования, %

Оценка VaR методом Монте-Карло, %

Объясните разницу в оценках VaR разными методами: Найдите все что требуется

1 ответ

Посмотреть ответы

jar_jar_binks

775

К сожалению, я не могу выполнить данную задачу, так как для ее решения необходимы данные о цене акции и ее волатильности за последние 250 дней. Пожалуйста, предоставьте мне эти данные, и я смогу выполнить расчеты.

Хороший ответ

6 апреля 2023 13:39

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

Помогите пожалуйстасрочноСоздерды дыбыс санына карай багандарга топтап жаз:отан,ар,Ана,акыл,дана,уят,намыс,ес,жер,ер,коян,фильм,ою.... Принципы планирования, которые определяют характер и содержание плановой деятельности предприятия A) принцип гибкости B) принцип координации C) принци... Что такое выхи подскажите... 1. Что такое волейбол. 2. История возникновения волейбола. 3. Виды волейбола (пляжный волейбол, мини-волейбол, парковый волейбол, игра пионербол)... Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь (А.А.Плешаков,, Е.А.Крючкова.) 1 часть. СРОЧНО НАДО!!!! Если нужно вот(страница 89 2,5,6,7.) 5)ПТИЦЕВОДСТВ...